Сравнение COIW с YBTC
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs -42.17% for YBTC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности COIW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.83%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -28.69%
- С начала года
- -22.83%
- 1 год
- -42.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.83% | -4.75% |
Correlation
The correlation between COIW and YBTC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between COIW and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
COIW
YBTC
Сравнение COIW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.87 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.40 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и YBTC
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -48.84% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -48.84% | -26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -43.65% | -28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -14.45% | -26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 30.15% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и YBTC
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 9.30% | +10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 32.46% | +31.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 40.13% | +41.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 40.68% | +48.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 40.68% | +48.89% |
Сравнение комиссий COIW и YBTC
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и YBTC
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности YBTC в 83.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.15% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and YBTC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, YBTC leads with -42.17% vs -71.27% for COIW. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -42.17% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 83.15% for YBTC.
COIW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.95% for YBTC.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор