Сравнение COIW с YBTC
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs -41.97% for YBTC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности COIW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -29.71%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -29.71%
- 6 месяцев
- -29.13%
- 1 год
- -41.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.71% | -4.75% |
Correlation
The correlation between COIW and YBTC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between COIW and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
COIW
YBTC
Сравнение COIW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.86 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.50 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и YBTC
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -48.82% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -48.82% | -26.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -48.67% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -13.69% | -25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 28.03% | +21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и YBTC
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 12.75% | +10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 32.01% | +31.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 39.93% | +42.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 40.92% | +49.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 40.92% | +49.49% |
Сравнение комиссий COIW и YBTC
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и YBTC
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности YBTC в 95.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 95.12% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and YBTC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to YBTC (12.75%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.97% vs -69.57% for COIW. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.97% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 95.12% for YBTC.
COIW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.95% for YBTC.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор