Сравнение COIW с YBTC
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs -36.84% for YBTC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности COIW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -6.69% |
Correlation
The correlation between COIW and YBTC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between COIW and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
COIW
YBTC
Сравнение COIW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.78 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.43 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.94 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.13 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и YBTC
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -47.09% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -47.09% | -27.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -45.60% | -24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -12.94% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 25.85% | +21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и YBTC
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 8.73% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 31.30% | +30.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 39.25% | +45.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 40.82% | +50.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 40.82% | +50.11% |
Сравнение комиссий COIW и YBTC
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и YBTC
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and YBTC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, YBTC leads with -36.84% vs -46.46% for COIW. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -36.84% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 90.64% for YBTC.
COIW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.95% for YBTC.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор