Сравнение COIW с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
COIW и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и XOMO
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
COIW vs. XOMO — Ранг доходности на риск
COIW
XOMO
Сравнение COIW c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.02 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.40 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.47 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.35 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.02 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.55 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между COIW и XOMO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и XOMO
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и XOMO
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -18.90% | -55.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -15.24% | -59.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -5.12% | -62.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -7.05% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 6.69% | +31.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и XOMO
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 6.57% | +21.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 13.81% | +49.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 22.02% | +69.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 18.46% | +74.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 18.46% | +74.77% |