Сравнение COIW с XDTE
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 18.41% for XDTE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности COIW и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 8.17%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 8.17%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.17% | 8.11% |
Correlation
The correlation between COIW and XDTE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between COIW and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
COIW
XDTE
Сравнение COIW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.41 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.34 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и XDTE
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -19.09% | -55.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -7.68% | -67.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -1.47% | -70.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -2.27% | -38.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 1.78% | +51.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и XDTE
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 3.28% | +16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 9.25% | +55.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 11.67% | +70.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 13.86% | +75.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 13.86% | +75.71% |
Сравнение комиссий COIW и XDTE
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и XDTE
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности XDTE в 32.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.88% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and XDTE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to XDTE (3.28%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 18.41% vs -71.27% for COIW. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 18.41% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 32.88% for XDTE.
Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор