Сравнение COIW с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
COIW и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и XDTE
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
COIW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
COIW
XDTE
Сравнение COIW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.90 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.21 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.12 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.60 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.90 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.90 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между COIW и XDTE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и XDTE
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и XDTE
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -19.09% | -55.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -12.87% | -61.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -4.87% | -62.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -2.44% | -31.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 3.14% | +35.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и XDTE
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 4.77% | +23.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 8.90% | +54.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 15.42% | +76.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 14.07% | +79.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 14.07% | +79.16% |