PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIW с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 25.78% for XDTE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности COIW и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

COIW

1 день
0.92%
1 месяц
-20.57%
С начала года
-33.93%
6 месяцев
-47.79%
1 год
-46.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIW и XDTE

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-33.93%-23.77%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%7.94%

Correlation

The correlation between COIW and XDTE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.61

The correlation between COIW and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COIW и XDTE

Секторы
COIW
XDTE

Финансовые услуги

6.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

COIW
6.0%
XDTE
11.8%

Сырьевые материалы

COIW

-

XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

COIW

-

XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

COIW

-

XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

COIW

-

XDTE
4.9%

Энергетика

COIW

-

XDTE
3.5%

Здравоохранение

COIW

-

XDTE
8.5%

Промышленность

COIW

-

XDTE
8.3%

Недвижимость

COIW

-

XDTE
1.9%

Технологии

COIW

-

XDTE
35.6%

Коммунальные услуги

COIW

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

COIW vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 44
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIWXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.36

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.16

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.37

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

15.42

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIW vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIWXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.36

-2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.26

-1.71

Просадки

Сравнение просадок COIW и XDTE

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIWXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-19.09%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-7.68%

-66.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.08%

-0.39%

-69.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.82%

-2.31%

-35.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

1.68%

+45.23%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и XDTE

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIWXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.47%

2.43%

+20.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.92%

8.28%

+53.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.69%

10.99%

+73.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.93%

13.84%

+77.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.93%

13.84%

+77.09%

Сравнение комиссий COIW и XDTE

COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и XDTE

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		224.62%120.37%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

COIW and XDTE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (22.47%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs -46.46% for COIW. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.

COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 33.55% for XDTE.

Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор