PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIW с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COIW и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIW и XDTE


2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
-28.55%-23.77%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
-2.43%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.


COIW

1 день
-0.98%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-58.34%
1 год
-11.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COIN WeeklyPay™ ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Сравнение комиссий COIW и XDTE

COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.


Доходность на риск

COIW vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIW
Ранг доходности на риск COIW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 1010
Ранг коэф-та Мартина

XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COIWXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.90

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.21

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.12

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

4.60

-4.85

COIW vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COIWXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.90

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.90

-1.36

Корреляция

Корреляция между COIW и XDTE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и XDTE

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности XDTE в 38.73%


TTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
202.89%120.37%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
38.73%39.16%20.35%

Просадки

Сравнение просадок COIW и XDTE

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и XDTE.


Загрузка...

Показатели просадок


COIWXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-19.09%

-55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-12.87%

-61.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-4.87%

-62.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-2.44%

-31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.63%

3.14%

+35.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и XDTE

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COIWXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.20%

4.77%

+23.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.40%

8.90%

+54.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.52%

15.42%

+76.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.23%

14.07%

+79.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.23%

14.07%

+79.16%