Сравнение COIW с WNTR
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 67.27% for WNTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности COIW и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью -8.84%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 26.14%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 67.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | 12.48% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -8.84% | 54.43% |
Correlation
The correlation between COIW and WNTR is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between COIW and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
COIW
WNTR
Сравнение COIW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.59 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.19 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.34 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.64 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и WNTR
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -42.65% | -31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -42.65% | -31.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -25.63% | -44.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -20.99% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 16.10% | +30.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и WNTR
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 12.99% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 44.23% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 50.69% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 52.35% | +38.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 52.35% | +38.58% |
Сравнение комиссий COIW и WNTR
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и WNTR
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности WNTR в 121.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 121.24% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and WNTR have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to WNTR (12.99%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 67.27% vs -46.46% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 67.27% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 121.24% for WNTR.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор