Сравнение COIW с WNTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR).
COIW и WNTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. WNTR - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и WNTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | 12.48% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 8.24% | 54.43% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 8.24%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 89.23%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и WNTR
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Доходность на риск
COIW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
COIW
WNTR
Сравнение COIW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.28 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.74 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.49 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.55 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.28 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.29 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между COIW и WNTR составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и WNTR
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности WNTR в 86.76%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 86.76% | 58.56% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и WNTR
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки WNTR в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и WNTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -38.59% | -35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -38.59% | -35.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -11.69% | -55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -19.13% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 22.60% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и WNTR
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 15.13% | +13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 41.41% | +21.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 51.67% | +39.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 51.80% | +41.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 51.80% | +41.43% |