Сравнение COIW с WNTR
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности COIW и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | 8.97% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between COIW and WNTR is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.73 |
The correlation between COIW and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
COIW
WNTR
Сравнение COIW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.73 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.99 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и WNTR
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -42.65% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -42.65% | -32.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -4.02% | -70.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -20.87% | -18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 16.66% | +33.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и WNTR
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 18.14% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 46.41% | +17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 53.16% | +28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 53.31% | +37.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 53.31% | +37.10% |
Сравнение комиссий COIW и WNTR
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и WNTR
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and WNTR have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to WNTR (18.14%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -69.57% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 94.34% for WNTR.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор