Сравнение COIW с WNTR
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 129.32% for WNTR. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности COIW и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.29%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 13.47%
- 6 месяцев
- 22.75%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 129.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | 8.97% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.29% | 52.78% |
Correlation
The correlation between COIW and WNTR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.73 |
The correlation between COIW and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
COIW
WNTR
Сравнение COIW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.05 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 7.80 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и WNTR
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -42.65% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -42.65% | -32.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -10.02% | -61.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -20.43% | -20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 16.64% | +36.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и WNTR
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.39%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 17.39% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 46.92% | +17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 53.78% | +28.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 53.41% | +36.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 53.41% | +36.16% |
Сравнение комиссий COIW и WNTR
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и WNTR
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности WNTR в 106.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.09% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and WNTR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to WNTR (17.39%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 129.32% vs -71.27% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 129.32% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 106.09% for WNTR.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор