Сравнение COIW с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
COIW и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -11.47% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и USOY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
COIW vs. USOY — Ранг доходности на риск
COIW
USOY
Сравнение COIW c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.71 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 2.16 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.78 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.23 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.71 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.23 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между COIW и USOY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и USOY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и USOY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -17.46% | -57.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -15.70% | -58.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -0.97% | -66.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -6.55% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 8.34% | +30.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и USOY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 12.05% | +16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 18.34% | +45.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 25.35% | +66.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 22.35% | +70.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 22.35% | +70.88% |