Сравнение COIW с THTA
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 15.86% for THTA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности COIW и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.60%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.60% | -11.64% |
Correlation
The correlation between COIW and THTA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. THTA — Ранг доходности на риск
COIW
THTA
Сравнение COIW c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.74 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 6.04 | -6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 50.23 | -51.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и THTA
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -31.41% | -43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -2.64% | -72.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -6.14% | -68.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -7.48% | -32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 0.32% | +49.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и THTA
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 0.94% | +22.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 4.07% | +59.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 5.72% | +76.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 20.01% | +70.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 20.01% | +70.40% |
Сравнение комиссий COIW и THTA
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и THTA
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and THTA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to THTA (0.94%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.86% vs -69.57% for COIW. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.86% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: Roundhill and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор