Сравнение COIW с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
COIW и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | 12.48% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и TCAL
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
COIW vs. TCAL — Ранг доходности на риск
COIW
TCAL
Сравнение COIW c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | -0.09 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | -0.05 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.15 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.52 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.06 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между COIW и TCAL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и TCAL
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и TCAL
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -7.24% | -67.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -7.24% | -67.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -5.27% | -62.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -1.61% | -32.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 2.16% | +36.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и TCAL
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 3.39% | +24.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 7.60% | +55.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 11.67% | +79.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 11.66% | +81.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 11.66% | +81.57% |