PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIW с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COIW и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIW и RDTE


Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.99%.


COIW

1 день
-0.98%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-58.34%
1 год
-11.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COIN WeeklyPay™ ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Сравнение комиссий COIW и RDTE

COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.


Доходность на риск

COIW vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIW
Ранг доходности на риск COIW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 1010
Ранг коэф-та Мартина

RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COIWRDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.92

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.28

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.31

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

4.68

-4.93

COIW vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа RDTE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COIWRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.92

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.65

-1.11

Корреляция

Корреляция между COIW и RDTE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и RDTE

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности RDTE в 51.50%


TTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
202.89%120.37%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
51.50%50.16%10.70%

Просадки

Сравнение просадок COIW и RDTE

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и RDTE.


Загрузка...

Показатели просадок


COIWRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-24.32%

-50.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-13.91%

-60.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-5.96%

-61.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-5.04%

-28.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.63%

3.90%

+34.73%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и RDTE

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COIWRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.20%

6.85%

+21.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.40%

13.07%

+50.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.52%

19.72%

+71.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.23%

19.45%

+73.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.23%

19.45%

+73.78%