Сравнение COIW с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
COIW и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.37% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.37%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и QRMI
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
COIW vs. QRMI — Ранг доходности на риск
COIW
QRMI
Сравнение COIW c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.29 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.57 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.65 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.29 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.10 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между COIW и QRMI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и QRMI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности QRMI в 12.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.65% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и QRMI
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -20.95% | -53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -5.04% | -69.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -3.42% | -64.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -8.24% | -25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 1.75% | +37.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и QRMI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 2.97% | +19.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 4.93% | +58.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 7.77% | +83.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 8.46% | +84.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 8.46% | +84.62% |