Сравнение COIW с QQQY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -44.75% vs 29.70% for QQQY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -36.40%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.43%.
COIW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -36.40%
- 6 месяцев
- -48.23%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.40% | -25.92% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 10.91% |
Correlation
The correlation between COIW and QQQY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between COIW and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. QQQY — Ранг доходности на риск
COIW
QQQY
Сравнение COIW c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.68 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.96 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и QQQY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -19.05% | -55.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -11.14% | -63.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.20% | -3.41% | -67.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -2.92% | -35.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.19% | 2.72% | +45.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и QQQY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.43% | 7.00% | +16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.09% | 12.87% | +50.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.53% | 14.92% | +70.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.82% | 15.12% | +75.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.82% | 15.12% | +75.70% |
Сравнение комиссий COIW и QQQY
И COIW, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и QQQY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 236.52%, что больше доходности QQQY в 35.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 236.52% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and QQQY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.43%) compared to QQQY (7.00%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 29.70% vs -44.75% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 29.70% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 35.39% for QQQY.
COIW is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор