Сравнение COIW с QDTE
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 24.27% for QDTE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности COIW и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 10.69%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.69% | 12.67% |
Correlation
The correlation between COIW and QDTE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between COIW and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. QDTE — Ранг доходности на риск
COIW
QDTE
Сравнение COIW c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.39 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.85 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и QDTE
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -22.86% | -52.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -10.20% | -64.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -5.20% | -66.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -3.12% | -37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 2.75% | +50.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и QDTE
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 7.01% | +12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 14.25% | +50.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 17.42% | +64.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 19.07% | +70.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 19.07% | +70.50% |
Сравнение комиссий COIW и QDTE
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и QDTE
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности QDTE в 46.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.13% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and QDTE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to QDTE (7.01%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 24.27% vs -71.27% for COIW. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 24.27% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 46.13% for QDTE.
Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор