PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COIW с QDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

COIW и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности COIW и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIW и QDTE

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-29.67%-23.77%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%12.59%

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -4.99%.

COIW

1 день
-1.57%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-29.67%
6 месяцев
-62.30%
1 год
-17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Сравнение комиссий COIW и QDTE

COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

COIW vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 99
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIWQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.99

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.35

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.40

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

5.30

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIW vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIWQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.99

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.76

-1.22

Корреляция

Корреляция между COIW и QDTE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и QDTE

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности QDTE в 51.75%

TTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		206.13%120.37%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%

Просадки

Сравнение просадок COIW и QDTE

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

COIWQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-22.86%

-51.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-10.20%

-64.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.16%

-7.96%

-60.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.80%

-3.31%

-30.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.86%

3.71%

+35.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и QDTE

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COIWQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.16%

5.67%

+16.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.29%

12.16%

+51.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.52%

19.39%

+72.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.08%

18.71%

+74.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.08%

18.71%

+74.37%