Сравнение COIW с MSTW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -53.32%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -11.88%
- 1 месяц
- -54.11%
- С начала года
- -53.32%
- 6 месяцев
- -55.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -51.59% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -53.32% | -71.40% |
Correlation
The correlation between COIW and MSTW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. MSTW — Ранг доходности на риск
COIW
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIW c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и MSTW
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что меньше максимальной просадки MSTW в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -86.66% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -86.66% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -55.94% | +16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 90.15% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 90.15% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 90.15% | +0.26% |
Сравнение комиссий COIW и MSTW
И COIW, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MSTW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что меньше доходности MSTW в 416.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 416.89% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and MSTW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIW and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 416.89%, compared with 270.96% for COIW.
Подберите оптимальное распределение для COIW и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор