Сравнение COIW с MSTW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у MSTW с доходностью -21.60%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -36.34%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -38.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -51.43% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -21.60% | -71.42% |
Correlation
The correlation between COIW and MSTW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. MSTW — Ранг доходности на риск
COIW
MSTW
Сравнение COIW c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.93 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и MSTW
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -81.85% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -77.59% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -54.60% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 88.86% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 88.86% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 88.86% | +2.07% |
Сравнение комиссий COIW и MSTW
И COIW, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MSTW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что меньше доходности MSTW в 233.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 233.65% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and MSTW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIW and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 233.65%, compared with 224.62% for COIW.
Подберите оптимальное распределение для COIW и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор