Сравнение COIW с MRNY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -48.77% vs 48.50% for MRNY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -39.99%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 47.14%.
COIW
- 1 день
- -9.17%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -39.99%
- 6 месяцев
- -51.84%
- 1 год
- -48.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 47.14%
- 6 месяцев
- 49.33%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -39.99% | -23.77% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 47.14% | -21.11% |
Correlation
The correlation between COIW and MRNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. MRNY — Ранг доходности на риск
COIW
MRNY
Сравнение COIW c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.55 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.01 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.98 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.51 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и MRNY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -82.15% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -31.53% | -43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -69.02% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.92% | -52.66% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.13% | 16.17% | +30.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MRNY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 14.57% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.26% | 37.45% | +24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.16% | 49.69% | +35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.14% | 50.82% | +40.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.14% | 50.82% | +40.32% |
Сравнение комиссий COIW и MRNY
И COIW, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MRNY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 247.31%, что больше доходности MRNY в 105.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 247.31% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 105.86% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and MRNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.99%) compared to MRNY (14.57%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 48.50% vs -48.77% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MRNY has been the lower-risk option at 14.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 48.50% return vs -48.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 247.31%, compared with 105.86% for MRNY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор