Сравнение COIW с MAGY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 2.95% for MAGY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у MAGY с доходностью -5.39%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -5.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | 12.91% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -5.39% | 26.42% |
Correlation
The correlation between COIW and MAGY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. MAGY — Ранг доходности на риск
COIW
MAGY
Сравнение COIW c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.21 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.58 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и MAGY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -14.29% | -60.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -14.29% | -60.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -7.44% | -64.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -3.19% | -37.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 5.12% | +47.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MAGY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 5.90% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 13.31% | +51.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 15.83% | +66.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 15.56% | +74.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 15.56% | +74.01% |
Сравнение комиссий COIW и MAGY
И COIW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MAGY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности MAGY в 39.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 39.57% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and MAGY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to MAGY (5.90%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, MAGY leads with 2.95% vs -71.27% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 2.95% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 39.57% for MAGY.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор