Сравнение COIW с MAGX
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 26.01% for MAGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности COIW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -4.18%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- -4.18%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -4.18% | 25.00% |
Correlation
The correlation between COIW and MAGX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between COIW and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
COIW
MAGX
Сравнение COIW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.70 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.96 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и MAGX
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -54.19% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -37.24% | -37.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -12.66% | -59.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -13.84% | -27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 13.29% | +39.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MAGX
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 15.91% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 33.66% | +30.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 42.95% | +39.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 53.65% | +35.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 53.65% | +35.92% |
Сравнение комиссий COIW и MAGX
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MAGX
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности MAGX в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.14% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and MAGX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to MAGX (15.91%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 26.01% vs -71.27% for COIW. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 15.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 26.01% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 2.14% for MAGX.
COIW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор