Сравнение COIW с MAGX
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 54.93% for MAGX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности COIW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 25.16% |
Correlation
The correlation between COIW and MAGX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between COIW and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
COIW
MAGX
Сравнение COIW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.48 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.56 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.38 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.88 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и MAGX
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -54.19% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -37.24% | -37.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -5.09% | -64.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -13.77% | -24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 12.09% | +34.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MAGX
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 9.50% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 28.92% | +33.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 39.94% | +44.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 53.49% | +37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 53.49% | +37.44% |
Сравнение комиссий COIW и MAGX
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MAGX
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and MAGX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to MAGX (9.50%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 54.93% vs -46.46% for COIW. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 54.93% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 1.97% for MAGX.
COIW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор