Сравнение COIW с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
COIW и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.66% | 21.09% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.66%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -9.02%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и MAGS
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
COIW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
COIW
MAGS
Сравнение COIW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.89 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.48 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.43 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 4.90 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.89 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.34 | -1.80 |
Корреляция
Корреляция между COIW и MAGS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MAGS
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности MAGS в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.68% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и MAGS
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -29.91% | -44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -18.62% | -55.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -14.39% | -53.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -4.78% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 5.43% | +33.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MAGS
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 8.31% | +13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 15.51% | +47.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 28.66% | +62.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 26.27% | +66.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 26.27% | +66.81% |