Сравнение COIW с MAGS
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 19.55% for MAGS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности COIW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 1.44%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.44% | 21.42% |
Correlation
The correlation between COIW and MAGS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between COIW and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
COIW
MAGS
Сравнение COIW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.05 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.25 | -4.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и MAGS
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -29.91% | -45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -18.62% | -56.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -5.68% | -66.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -4.80% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 6.03% | +46.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и MAGS
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 8.08% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 16.68% | +47.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 21.44% | +60.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 26.01% | +63.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 26.01% | +63.56% |
Сравнение комиссий COIW и MAGS
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и MAGS
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности MAGS в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.46% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and MAGS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to MAGS (8.08%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 19.55% vs -71.27% for COIW. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 19.55% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 1.46% for MAGS.
COIW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор