Сравнение COIW с GPIQ
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 30.89% for GPIQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности COIW и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.39%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.39% | 13.80% |
Correlation
The correlation between COIW and GPIQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between COIW and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
COIW
GPIQ
Сравнение COIW c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.26 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 13.66 | -15.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и GPIQ
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -21.06% | -53.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -9.51% | -65.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -2.76% | -72.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -2.27% | -37.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 2.27% | +47.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и GPIQ
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 7.69% | +15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 12.50% | +51.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 15.14% | +66.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 17.85% | +72.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 17.85% | +72.56% |
Сравнение комиссий COIW и GPIQ
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и GPIQ
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности GPIQ в 9.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.56% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and GPIQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to GPIQ (7.69%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 30.89% vs -69.57% for COIW. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 7.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.89% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 9.56% for GPIQ.
COIW is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор