PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIW с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 36.75% for GPIQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности COIW и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

COIW

1 день
0.92%
1 месяц
-20.57%
С начала года
-33.93%
6 месяцев
-47.79%
1 год
-46.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIW и GPIQ

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-33.93%-23.77%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%13.65%

Correlation

The correlation between COIW and GPIQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.61

The correlation between COIW and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COIW и GPIQ

Секторы
COIW
GPIQ

Финансовые услуги

6.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

COIW
6.0%
GPIQ
0.2%

Сырьевые материалы

COIW

-

GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

COIW

-

GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

COIW

-

GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

COIW

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

COIW

-

GPIQ
0.6%

Здравоохранение

COIW

-

GPIQ
4.2%

Промышленность

COIW

-

GPIQ
2.9%

Недвижимость

COIW

-

GPIQ
0.1%

Технологии

COIW

-

GPIQ
53.8%

Коммунальные услуги

COIW

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

COIW vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 44
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIWGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.76

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
3.65

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.49

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.88

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

17.13

-18.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIW vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIWGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.76

-3.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.77

-2.23

Просадки

Сравнение просадок COIW и GPIQ

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIWGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-21.06%

-53.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-9.51%

-65.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.08%

-0.52%

-69.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.82%

-2.27%

-35.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.91%

2.15%

+44.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и GPIQ

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIWGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.47%

3.40%

+19.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.92%

10.44%

+51.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.69%

13.39%

+71.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.93%

17.45%

+73.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.93%

17.45%

+73.48%

Сравнение комиссий COIW и GPIQ

COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и GPIQ

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM202520242023
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		224.62%120.37%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

COIW and GPIQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (22.47%) compared to GPIQ (3.40%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs -46.46% for COIW. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.

COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 9.35% for GPIQ.

COIW is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор