PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIW с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COIW и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIW и GPIQ


2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
-29.67%-23.77%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
-2.68%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.68%.


COIW

1 день
-1.57%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-29.67%
6 месяцев
-62.30%
1 год
-17.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GPIQ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.11%
1 год
23.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COIN WeeklyPay™ ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Сравнение комиссий COIW и GPIQ

COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.


Доходность на риск

COIW vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIW
Ранг доходности на риск COIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 99
Ранг коэф-та Мартина

GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COIWGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

1.14

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.76

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.98

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

8.98

-9.31

COIW vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COIWGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

1.14

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.31

-1.77

Корреляция

Корреляция между COIW и GPIQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и GPIQ

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности GPIQ в 10.73%


TTM202520242023
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
206.13%120.37%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
10.73%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок COIW и GPIQ

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и GPIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


COIWGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-21.06%

-53.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-9.51%

-65.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.16%

-5.44%

-62.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.80%

-2.38%

-31.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.86%

2.66%

+36.20%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и GPIQ

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COIWGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.16%

5.97%

+16.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.29%

11.22%

+52.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.52%

20.44%

+71.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.08%

17.72%

+75.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.08%

17.72%

+75.36%