PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIW с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COIW и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIW и GOOP


2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
-28.55%-23.77%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
-7.56%56.65%

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.


COIW

1 день
-0.98%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-58.34%
1 год
-11.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COIN WeeklyPay™ ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Сравнение комиссий COIW и GOOP

И COIW, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

COIW vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIW
Ранг доходности на риск COIW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COIWGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

2.41

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.20

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.03

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

12.30

-12.55

COIW vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COIWGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.41

-2.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

1.26

-1.71

Корреляция

Корреляция между COIW и GOOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и GOOP

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности GOOP в 13.52%


TTM202520242023
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
202.89%120.37%0.00%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF
13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок COIW и GOOP

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и GOOP.


Загрузка...

Показатели просадок


COIWGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-27.49%

-47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-23.32%

-51.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-15.24%

-52.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-6.44%

-27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.63%

5.75%

+32.88%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и GOOP

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COIWGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.20%

11.35%

+16.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.40%

20.01%

+43.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.52%

28.37%

+63.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.23%

24.75%

+68.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.23%

24.75%

+68.48%