Сравнение COIW с DBE
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. COIW is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, COIW returned -59.54% vs 57.60% for DBE. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COIW charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности COIW и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
COIW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -13.27%
- 6 месяцев
- -15.85%
- С начала года
- -41.49%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.67%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $1.08M | $1.56M | |
| $1.42M | $1.12M | $1.57M |
Сравнение доходности по годам COIW и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -41.49% | -25.92% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -7.55% |
Correlation
The correlation between COIW and DBE is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.01 |
The correlation between COIW and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. DBE — Ранг доходности на риск
COIW
DBE
Сравнение COIW c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.34 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.22 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и DBE
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -86.69% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | -24.72% | -46.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.51% | -37.92% | -35.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.95% | -57.12% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.43% | 8.00% | +41.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и DBE
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 15.65% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.47% | 33.76% | +32.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.14% | 37.85% | +44.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.81% | 30.19% | +59.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.81% | 28.63% | +61.18% |
Сравнение комиссий COIW и DBE
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и DBE
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.63%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.63% | 120.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (24.02%) compared to DBE (15.65%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs -59.54% for COIW. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs -59.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 224.63%, compared with 2.36% for DBE.
COIW is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор