PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIW с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COIW с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

COIW и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности COIW и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIW и CRSH

2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-28.55%-23.77%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-21.77%

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

COIW

1 день
-0.98%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-28.55%
6 месяцев
-58.34%
1 год
-11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COIN WeeklyPay™ ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий COIW и CRSH

И COIW, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.

COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

COIW vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIWCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.57

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.59

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.55

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

-0.75

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIW vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIWCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.57

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.64

+0.19

Корреляция

Корреляция между COIW и CRSH составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и CRSH

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности CRSH в 100.61%

TTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		202.89%120.37%0.00%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок COIW и CRSH

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

COIWCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-63.68%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-48.16%

-26.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-53.43%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-41.91%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.63%

35.23%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и CRSH

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COIWCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.20%

8.04%

+20.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.40%

23.47%

+39.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.52%

42.40%

+49.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.23%

48.37%

+44.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.23%

48.37%

+44.86%