Сравнение COIW с BTCI
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.18% vs -41.43% for BTCI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -36.27%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
COIW
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -40.21%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -69.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.27% | -25.92% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -3.70% |
Correlation
The correlation between COIW and BTCI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between COIW and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. BTCI — Ранг доходности на риск
COIW
BTCI
Сравнение COIW c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.86 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.41 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и BTCI
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -48.42% | -26.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -48.42% | -26.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.14% | -44.25% | -26.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.78% | -17.15% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.58% | 29.39% | +23.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и BTCI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 9.70% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.30% | 31.60% | +32.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 39.91% | +42.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.66% | 40.04% | +49.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.66% | 40.04% | +49.62% |
Сравнение комиссий COIW и BTCI
И COIW, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и BTCI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 222.64%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 222.64% | 120.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and BTCI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.62%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BTCI leads with -41.43% vs -69.18% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -41.43% return vs -69.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 222.64%, compared with 42.61% for BTCI.
COIW is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор