Сравнение COIW с BTCI
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs -34.52% for BTCI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -5.70% |
Correlation
The correlation between COIW and BTCI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between COIW and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. BTCI — Ранг доходности на риск
COIW
BTCI
Сравнение COIW c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.77 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.37 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.07 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и BTCI
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -44.98% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -44.98% | -29.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -44.39% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -15.25% | -22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 25.20% | +21.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и BTCI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 8.15% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 30.49% | +31.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 38.98% | +45.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 40.12% | +50.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 40.12% | +50.81% |
Сравнение комиссий COIW и BTCI
И COIW, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и BTCI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and BTCI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -46.46% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 44.34% for BTCI.
COIW is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор