Сравнение COIW с BTC-USD
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, COIW returned -69.57% vs -44.53% for BTC-USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIW и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам COIW и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -8.48% |
Correlation
The correlation between COIW and BTC-USD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between COIW and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
COIW
BTC-USD
Сравнение COIW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.85 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.45 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и BTC-USD
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -85.30% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -52.23% | -22.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -52.23% | -22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -42.42% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 31.57% | +18.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и BTC-USD
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 12.44% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 34.75% | +28.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 35.63% | +46.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 44.15% | +46.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 56.40% | +34.01% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and BTC-USD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs BTC-USD's -85.30%.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор