Сравнение COIW с BTC-USD
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, COIW returned -48.77% vs -39.67% for BTC-USD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIW и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -39.99%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
COIW
- 1 день
- -9.17%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -39.99%
- 6 месяцев
- -51.84%
- 1 год
- -48.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам COIW и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -39.99% | -23.77% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -9.45% |
Correlation
The correlation between COIW and BTC-USD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between COIW and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
COIW
BTC-USD
Сравнение COIW c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.78 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.39 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.13 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и BTC-USD
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -85.30% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -50.87% | -23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -50.87% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.92% | -42.29% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.13% | 34.02% | +13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и BTC-USD
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 10.54% | +13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.26% | 34.26% | +28.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.16% | 35.65% | +49.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.14% | 44.98% | +46.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.14% | 56.70% | +34.44% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and BTC-USD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.99%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs BTC-USD's -85.30%.
COIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор