Сравнение COIW с BITI
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. COIW is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности COIW и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -0.50% |
Correlation
The correlation between COIW and BITI is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.73 |
The correlation between COIW and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. BITI — Ранг доходности на риск
COIW
BITI
Сравнение COIW c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.57 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.36 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и BITI
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -92.16% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -25.28% | -49.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -86.38% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -68.42% | +27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 10.18% | +42.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и BITI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 10.69% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 34.09% | +30.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 44.07% | +37.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 52.21% | +37.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 52.21% | +37.36% |
Сравнение комиссий COIW и BITI
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и BITI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and BITI have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -71.27% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 15.59% for BITI.
COIW is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор