Сравнение COIN с XYL
COIN (Coinbase Global, Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs -0.21%/yr for XYL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у XYL с доходностью -18.57%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
XYL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.12%
- 1 год
- -11.15%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение доходности по годам COIN и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
XYL Xylem Inc. | -18.57% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 12.71% |
Correlation
The correlation between COIN and XYL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.31B
XYL:
$26.79B
COIN:
$2.90
XYL:
$4.02
COIN:
55.08
XYL:
27.36
COIN:
0.04
XYL:
1.72
COIN:
7.59
XYL:
3.85
COIN:
3.14
XYL:
2.44
COIN:
$5.81B
XYL:
$6.97B
COIN:
$4.65B
XYL:
$2.71B
COIN:
$1.68B
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. XYL — Ранг доходности на риск
COIN
XYL
Сравнение COIN c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.41 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.92 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и XYL
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -46.69% | -44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -30.04% | -36.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -30.04% | -36.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -46.69% | -44.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -27.30% | -34.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -10.40% | -42.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 13.54% | +27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и XYL
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 6.01% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 19.34% | +32.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 24.52% | +46.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 26.08% | +59.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 27.30% | +58.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и XYL
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.51% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COIN and XYL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs XYL's -46.69%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор