Сравнение COIN с USFR
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs 3.77%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.03%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%.
COIN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -29.03%
- 1 год
- -59.70%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам COIN и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.03% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.07% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.11% |
Correlation
The correlation between COIN and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. USFR — Ранг доходности на риск
COIN
USFR
Сравнение COIN c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -52.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 14.02 | -13.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 199.58 | -200.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 797.11 | -798.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и USFR
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -1.36% | -90.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -0.02% | -66.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -0.06% | -66.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -0.18% | -90.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.77% | 0.00% | -61.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.75% | -0.15% | -52.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.90% | 0.00% | +44.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и USFR
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 0.07% | +16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 0.19% | +52.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.72% | 0.27% | +67.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.96% | 0.39% | +85.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.12% | 0.77% | +84.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и USFR
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.57%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор