PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIN с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIN с USFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.43%/yr vs 3.66%/yr for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COIN и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

COIN

1 день
0.56%
1 месяц
-17.00%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-40.11%
1 год
-35.89%
3 года*
40.88%
5 лет*
-6.43%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.01%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и USFR

2026 (YTD)20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.		-27.42%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-23.12%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.11%

Correlation

The correlation between COIN and USFR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

COIN vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COINUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
15.01

-15.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
50.39

-50.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

13.37

-12.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

202.38

-202.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

783.80

-784.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIN vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COINUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

15.01

-15.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

9.25

-9.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

1.60

-1.75

Просадки

Сравнение просадок COIN и USFR

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COINUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-1.36%

-89.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-0.02%

-66.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-0.06%

-66.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

-0.18%

-90.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.90%

0.00%

-60.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.84%

-0.16%

-49.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.86%

0.01%

+39.85%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и USFR

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COINUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

0.06%

+19.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.97%

0.18%

+50.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.03%

0.27%

+69.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.85%

0.40%

+85.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.36%

0.81%

+84.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и USFR

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

COIN and USFR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (19.12%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор