Сравнение COIN с TBIL
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, COIN returned 37.03%/yr vs 4.60%/yr for TBIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -30.05%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
COIN
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -14.49%
- С начала года
- -30.05%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -48.57%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- -7.21%
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -30.05% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -63.90% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between COIN and TBIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. TBIL — Ранг доходности на риск
COIN
TBIL
Сравнение COIN c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 17.08 | -16.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 195.79 | -196.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 929.44 | -930.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и TBIL
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -0.10% | -91.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -0.02% | -66.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -0.02% | -66.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | 0.00% | -62.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.63% | -0.00% | -52.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.06% | 0.00% | +42.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и TBIL
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 0.06% | +18.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 0.19% | +51.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 0.29% | +68.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.99% | 0.32% | +85.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.37% | 0.32% | +85.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и TBIL
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and TBIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (18.43%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.76 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор