Сравнение COIN с SOFI
COIN (Coinbase Global, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COIN in Financial Data & Stock Exchanges, SOFI in Credit Services. Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs -5.84%/yr for SOFI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -24.64%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -6.06% |
Correlation
The correlation between COIN and SOFI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between COIN and SOFI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.31B
SOFI:
$22.85B
COIN:
$2.90
SOFI:
$0.44
COIN:
55.08
SOFI:
37.35
COIN:
7.59
SOFI:
4.55
COIN:
3.14
SOFI:
2.11
COIN:
$5.81B
SOFI:
$4.73B
COIN:
$4.65B
SOFI:
$3.39B
COIN:
$1.68B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. SOFI — Ранг доходности на риск
COIN
SOFI
Сравнение COIN c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.21 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.39 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и SOFI
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -83.32% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -52.96% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -52.96% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -81.54% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -48.53% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -51.20% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 28.88% | +12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и SOFI
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 17.35% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 38.57% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 56.54% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 66.69% | +19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 71.92% | +13.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и SOFI
Ни COIN, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и SOFI
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and SOFI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to SOFI (17.35%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор