Сравнение COIN с ROKU
COIN (Coinbase Global, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, COIN returned -7.80%/yr vs -17.87%/yr for ROKU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 12.69%.
COIN
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -43.50%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
ROKU
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- -17.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -32.61% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
ROKU Roku, Inc. | 12.69% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -39.09% |
Correlation
The correlation between COIN and ROKU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between COIN and ROKU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$40.35B
ROKU:
$18.46B
COIN:
$2.90
ROKU:
$1.34
COIN:
52.53
ROKU:
91.54
COIN:
7.24
ROKU:
3.71
COIN:
2.99
ROKU:
6.91
COIN:
$5.81B
ROKU:
$4.97B
COIN:
$4.65B
ROKU:
$2.19B
COIN:
$1.68B
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. ROKU — Ранг доходности на риск
COIN
ROKU
Сравнение COIN c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.32 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.58 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.44 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.29 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и ROKU
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -91.91% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -27.69% | -38.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -51.65% | -14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -91.91% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -74.50% | +10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -52.81% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.06% | 9.73% | +30.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и ROKU
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 8.97% | +11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.15% | 31.25% | +19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | 44.71% | +25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.87% | 66.60% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.38% | 73.38% | +12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и ROKU
Ни COIN, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и ROKU
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and ROKU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (20.16%) compared to ROKU (8.97%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор