PortfoliosLab logo
Сравнение COIN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COIN и QQQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COIN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.66%
38.52%
COIN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

-0.09

QQQ:

0.41

Коэф-т Сортино

COIN:

0.49

QQQ:

0.74

Коэф-т Омега

COIN:

1.06

QQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

COIN:

-0.13

QQQ:

0.45

Коэф-т Мартина

COIN:

-0.29

QQQ:

1.57

Индекс Язвы

COIN:

26.53%

QQQ:

6.54%

Дневная вол-ть

COIN:

84.37%

QQQ:

25.15%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

COIN:

-45.49%

QQQ:

-15.62%

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -10.95%.


COIN

С начала года

-21.55%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-2.08%

1 год

-17.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-10.95%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-6.63%

1 год

7.59%

5 лет

17.08%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COIN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COIN: -0.09
QQQ: 0.41
Коэффициент Сортино COIN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COIN: 0.49
QQQ: 0.74
Коэффициент Омега COIN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COIN: 1.06
QQQ: 1.10
Коэффициент Кальмара COIN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COIN: -0.13
QQQ: 0.45
Коэффициент Мартина COIN, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COIN: -0.29
QQQ: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.41
COIN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и QQQ

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.66%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок COIN и QQQ

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.49%
-15.62%
COIN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и QQQ

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.76%
16.62%
COIN
QQQ