Сравнение COIN с AVAV
COIN (Coinbase Global, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COIN показывает доходность -29.34%, а AVAV немного ниже – -29.48%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам COIN и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -44.41% |
Correlation
The correlation between COIN and AVAV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.31B
AVAV:
$8.32B
COIN:
$2.90
AVAV:
-$4.63
COIN:
7.59
AVAV:
6.94
COIN:
3.14
AVAV:
1.95
COIN:
$5.81B
AVAV:
$1.19B
COIN:
$4.65B
AVAV:
$104.63M
COIN:
$1.68B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. AVAV — Ранг доходности на риск
COIN
AVAV
Сравнение COIN c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.17 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.30 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и AVAV
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -61.45% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -61.45% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -61.45% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -61.45% | -29.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -58.38% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -28.71% | -23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 34.44% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и AVAV
Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 19.52%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 26.86% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 57.90% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 74.35% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 56.01% | +29.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 52.05% | +33.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и AVAV
Ни COIN, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COIN and AVAV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to COIN (19.52%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор