Сравнение COII с PBP
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. COII is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 17.66% for PBP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности COII и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 7.22%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам COII и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 7.22% | 12.80% |
Correlation
The correlation between COII and PBP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. PBP — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение COII c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.53 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.40 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 17.50 | -18.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и PBP
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -43.43% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -5.22% | -67.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -0.04% | -70.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -6.65% | -34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 1.01% | +47.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и PBP
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 1.59% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 6.04% | +45.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 7.23% | +59.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 11.86% | +55.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 13.65% | +53.28% |
Сравнение комиссий COII и PBP
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и PBP
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.06% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
COII and PBP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (14.58%) compared to PBP (1.59%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs PBP's -43.43%.
On 1-year performance, PBP leads with 17.66% vs -69.22% for COII. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBP has performed better with a 17.66% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 11.06% for PBP.
They also come from different issuers: REX Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор