Сравнение COII с PBP
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. COII is actively managed, while PBP is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности COII и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 5.03%.
COII
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам COII и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.80% | -25.89% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 5.03% | 12.33% |
Correlation
The correlation between COII and PBP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. PBP — Ранг доходности на риск
COII
PBP
Сравнение COII c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.35 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок COII и PBP
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -43.43% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.04% | -0.04% | -69.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -6.69% | -32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 6.87% | +61.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.48% | 11.86% | +56.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 13.66% | +54.82% |
Сравнение комиссий COII и PBP
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и PBP
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 92.44%, что больше доходности PBP в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 92.44% | 41.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.14% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
COII and PBP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 92.44%, compared with 11.14% for PBP.
They also come from different issuers: REX Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для COII и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор