Сравнение COII с FYEE
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 21.57% for FYEE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности COII и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 16.46% |
Correlation
The correlation between COII and FYEE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between COII and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. FYEE — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение COII c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.93 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 14.11 | -15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и FYEE
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -18.79% | -53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -7.39% | -64.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -0.47% | -70.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -2.19% | -38.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 1.53% | +47.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и FYEE
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 2.81% | +11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 8.26% | +43.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 10.39% | +56.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 13.80% | +53.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 13.80% | +53.13% |
Сравнение комиссий COII и FYEE
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и FYEE
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
COII and FYEE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (14.58%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -69.22% for COII. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: REX Shares and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор