Сравнение COII с DFNM
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 4.47% for DFNM. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for DFNM.
Доходность
Сравнение доходности COII и DFNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 1.21%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.21% | 3.94% |
Correlation
The correlation between COII and DFNM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. DFNM — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFNM
Сравнение COII c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | DFNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.58 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.44 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 8.79 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и DFNM
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и DFNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -6.99% | -65.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -1.84% | -70.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -0.46% | -70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -1.92% | -39.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 0.51% | +48.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и DFNM
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 0.34% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 1.29% | +50.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 1.72% | +64.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 2.51% | +64.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 2.51% | +64.42% |
Сравнение комиссий COII и DFNM
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и DFNM
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.94% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
COII and DFNM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (14.58%) compared to DFNM (0.34%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs DFNM's -6.99%.
On 1-year performance, DFNM leads with 4.47% vs -69.22% for COII. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFNM has performed better with a 4.47% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 2.94% for DFNM.
COII is categorized as Derivative Income, while DFNM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and Dimensional. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.17% for DFNM.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и DFNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор