PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COII с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COII с BITI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COII (REX COIN Growth & Income ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. COII is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.

Доходность

Сравнение доходности COII и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX COIN Growth & Income ETF (COII) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.

COII

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-43.71%
С начала года
-40.76%
1 год
-69.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITI

1 день
1.13%
1 месяц
1.49%
6 месяцев
35.86%
С начала года
24.48%
1 год
64.61%
3 года*
-31.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COII и BITI

2026 (YTD)2025
COII
REX COIN Growth & Income ETF		-40.76%-26.88%
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF		24.48%17.51%

Correlation

The correlation between COII and BITI is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.71

The correlation between COII and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX COIN Growth & Income ETF

ProShares Short Bitcoin ETF

Часто сравнивают с COII:
COII с ETUCOII с HYTICOII с TLDRCOII с SCUSCOII с AVGWCOII с FLSPCOII с CHPY
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

COII vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BITI
Ранг доходности на риск BITI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COII c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COIIBITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.47

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.04

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.25

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.57

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

6.38

-7.71

COII vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COII на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа BITI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COII и BITI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COII и BITI

Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIIBITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-92.16%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.22%

-25.28%

-46.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.51%

-86.41%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-68.40%

+27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

10.16%

+38.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COII и BITI

REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIIBITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

10.76%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.81%

34.28%

+17.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.59%

44.15%

+22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.93%

52.24%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.93%

52.24%

+14.69%

Сравнение комиссий COII и BITI

COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COII и BITI

COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF		15.62%1.60%3.91%3.33%0.06%
COII
REX COIN Growth & Income ETF		75.93%41.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COII and BITI have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COII has higher volatility (14.58%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs BITI's -92.16%.

On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -69.22% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 15.62% for BITI.

COII is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.03% for BITI.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COII и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор