Сравнение COIG с USO
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. COIG is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, COIG returned -78.85% vs 97.20% for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности COIG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -61.94%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам COIG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -9.46% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -4.32% |
Correlation
The correlation between COIG and USO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. USO — Ранг доходности на риск
COIG
USO
Сравнение COIG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.79 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 9.00 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.21 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.18 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и USO
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -98.19% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | -20.39% | -71.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -85.45% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -75.30% | +23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.13% | 10.84% | +55.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и USO
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 37.76% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.76% | 14.97% | +22.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.15% | 38.35% | +61.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.95% | 44.32% | +94.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 36.09% | +110.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 39.00% | +107.21% |
Сравнение комиссий COIG и USO
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и USO
Ни COIG, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and USO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (37.76%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -92.06% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 97.20% vs -78.85% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 14.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 97.20% return vs -78.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
COIG and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and USCF. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор