Сравнение COIG с HOOW
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -90.10% vs 10.22% for HOOW. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности COIG и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -69.26%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -20.64%.
COIG
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- -37.69%
- С начала года
- -69.26%
- 6 месяцев
- -72.75%
- 1 год
- -90.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 36.95%
- С начала года
- -20.64%
- 6 месяцев
- -26.40%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -69.26% | -42.44% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -20.64% | 52.60% |
Correlation
The correlation between COIG and HOOW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between COIG and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. HOOW — Ранг доходности на риск
COIG
HOOW
Сравнение COIG c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.16 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.27 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и HOOW
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.09%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.09% | -65.74% | -27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.09% | -65.74% | -27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.09% | -46.11% | -46.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.30% | -30.02% | -23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.34% | 38.16% | +31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и HOOW
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 36.52% по сравнению с Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) с волатильностью 29.58%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.52% | 29.58% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.29% | 62.46% | +39.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.90% | 84.62% | +51.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.27% | 84.28% | +60.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.27% | 84.28% | +60.99% |
Сравнение комиссий COIG и HOOW
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и HOOW
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 146.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 146.53% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and HOOW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (36.52%) compared to HOOW (29.58%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.09% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with 10.22% vs -90.10% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOW has been the lower-risk option at 29.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a 10.22% return vs -90.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 146.53%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.99% for HOOW.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор