Сравнение COIG с HOOW
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности COIG и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -61.94%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -28.56%.
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 16.39%
- С начала года
- -28.56%
- 6 месяцев
- -43.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -56.62% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -28.56% | 46.56% |
Correlation
The correlation between COIG and HOOW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. HOOW — Ранг доходности на риск
COIG
HOOW
Сравнение COIG c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.06 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и HOOW
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -65.74% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -51.48% | -39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -29.22% | -22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.95% | 84.11% | +54.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 84.11% | +62.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 84.11% | +62.10% |
Сравнение комиссий COIG и HOOW
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и HOOW
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 151.24% | 67.92% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and HOOW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.
HOOW has the higher dividend yield at 151.24%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.99% for HOOW.
Подберите оптимальное распределение для COIG и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор