Сравнение COIG с GMEU
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -91.61% vs -49.83% for GMEU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. COIG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности COIG и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -72.36%, что значительно ниже, чем у GMEU с доходностью -13.20%.
COIG
- 1 день
- -10.09%
- 1 месяц
- -40.56%
- С начала года
- -72.36%
- 6 месяцев
- -75.50%
- 1 год
- -91.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -13.20%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -49.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -72.36% | -20.58% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -13.20% | -65.67% |
Correlation
The correlation between COIG and GMEU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. GMEU — Ранг доходности на риск
COIG
GMEU
Сравнение COIG c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.85 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.34 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и GMEU
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки GMEU в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -80.76% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | -58.94% | -34.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -80.76% | -13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.42% | -63.80% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.59% | 37.17% | +32.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и GMEU
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 37.32% по сравнению с T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.32% | 17.85% | +19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.67% | 55.54% | +47.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.89% | 71.14% | +62.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.32% | 87.98% | +57.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.32% | 87.98% | +57.34% |
Сравнение комиссий COIG и GMEU
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и GMEU
Ни COIG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and GMEU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (37.32%) compared to GMEU (17.85%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.79% vs GMEU's -80.76%.
On 1-year performance, GMEU leads with -49.83% vs -91.61% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 17.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMEU has performed better with a -49.83% return vs -91.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
COIG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.50% for GMEU.
COIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор