Сравнение COIG с GMEU
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and GMEU (T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -92.41% vs -45.02% for GMEU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. COIG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for GMEU.
Доходность
Сравнение доходности COIG и GMEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -67.52%, что значительно ниже, чем у GMEU с доходностью -8.15%.
COIG
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -13.28%
- 6 месяцев
- -70.77%
- С начала года
- -67.52%
- 1 год
- -92.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMEU
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -14.62%
- С начала года
- -8.15%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и GMEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -67.52% | -20.58% |
GMEU T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF | -8.15% | -65.67% |
Correlation
The correlation between COIG and GMEU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. GMEU — Ранг доходности на риск
COIG
GMEU
Сравнение COIG c GMEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | GMEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.77 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.15 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и GMEU
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки GMEU в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и GMEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -80.76% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | -58.94% | -34.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -79.64% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -64.54% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.12% | 39.24% | +33.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и GMEU
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 32.98% по сравнению с T-Rex 2X Long GME Daily Target ETF (GMEU) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | GMEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.98% | 15.23% | +17.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.03% | 55.88% | +48.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 70.91% | +63.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.06% | 86.65% | +57.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.06% | 86.65% | +57.41% |
Сравнение комиссий COIG и GMEU
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GMEU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и GMEU
Ни COIG, ни GMEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and GMEU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (32.98%) compared to GMEU (15.23%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.79% vs GMEU's -80.76%.
On 1-year performance, GMEU leads with -45.02% vs -92.41% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMEU has been the lower-risk option at 15.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMEU has performed better with a -45.02% return vs -92.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GMEU.
COIG and GMEU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.50% for GMEU.
GMEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и GMEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор