Сравнение COIG с BITI
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. COIG is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, COIG returned -92.41% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности COIG и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -67.52%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
COIG
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -13.28%
- 6 месяцев
- -70.77%
- С начала года
- -67.52%
- 1 год
- -92.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -67.52% | -10.62% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -13.58% |
Correlation
The correlation between COIG and BITI is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.74 |
The correlation between COIG and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. BITI — Ранг доходности на риск
COIG
BITI
Сравнение COIG c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.57 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.36 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и BITI
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -92.16% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | -25.28% | -68.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -86.38% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -68.42% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.12% | 10.18% | +62.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и BITI
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 32.98% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.98% | 10.69% | +22.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.03% | 34.09% | +69.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 44.07% | +89.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.06% | 52.21% | +91.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.06% | 52.21% | +91.85% |
Сравнение комиссий COIG и BITI
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и BITI
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and BITI have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (32.98%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.79% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -92.41% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -92.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.00% for COIG.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор