Сравнение COHR с CGNX
COHR (Coherent, Inc.) and CGNX (Cognex Corporation) are both stocks. Both operate in the Scientific & Technical Instruments industry within the Technology sector. Over the past 10 years, COHR returned 35.09%/yr vs 11.41%/yr for CGNX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и CGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 117.77%, что значительно выше, чем у CGNX с доходностью 69.52%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции CGNX по среднегодовой доходности: 35.09% против 11.41% соответственно.
COHR
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- 19.89%
- С начала года
- 117.77%
- 6 месяцев
- 116.25%
- 1 год
- 404.05%
- 3 года*
- 117.79%
- 5 лет*
- 41.61%
- 10 лет*
- 35.09%
CGNX
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 69.52%
- 6 месяцев
- 58.75%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам COHR и CGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 117.77% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
CGNX Cognex Corporation | 69.52% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
Correlation
The correlation between COHR and CGNX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between COHR and CGNX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
CGNX:
$0.84
COHR:
0.24
CGNX:
72.02
COHR:
0.03
CGNX:
9.81
COHR:
$1.81T
CGNX:
$1.05B
COHR:
$1.76B
CGNX:
$712.01M
COHR:
$960.76M
CGNX:
$224.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. CGNX — Ранг доходности на риск
COHR
CGNX
Сравнение COHR c CGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Cognex Corporation (CGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHR | CGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.36 | 3.70 | +11.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.88 | 8.37 | +34.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHR | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62 | 1.78 | +3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.11 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок COHR и CGNX
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке CGNX в -83.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и CGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -83.71% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -27.86% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -59.98% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -74.07% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -74.63% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -33.08% | +27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -37.52% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 12.29% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и CGNX
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Cognex Corporation (CGNX) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | CGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 14.21% | +14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.90% | 42.11% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 57.85% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.36% | 43.50% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 41.83% | +14.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и CGNX
COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.55% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и CGNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Cognex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и CGNX
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and CGNX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (28.41%) compared to CGNX (14.21%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs CGNX's -83.71%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.62 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и CGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор