PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с TOWFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-4.93%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%
TOWFX
Towpath Focus Fund		4.62%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 4.62%.

COFYX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.98%
1 год
16.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.01%

TOWFX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.62%
6 месяцев
11.83%
1 год
22.80%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с VTICOFYX с AUXFX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий COFYX и TOWFX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

COFYX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.94

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.67

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.48

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

12.77

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.94

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.02

+0.81

Корреляция

Корреляция между COFYX и TOWFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и TOWFX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности TOWFX в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		7.65%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.74%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и TOWFX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-96.18%

+63.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-6.85%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-96.18%

+64.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-94.83%

+88.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-21.13%

+16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.82%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и TOWFX

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.27%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

6.81%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

12.05%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

1,084.26%

-1,065.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

970.91%

-951.89%