PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с SLMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и SLMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-5.61%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		5.76%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-8.12%34.08%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции COFYX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 13.93% против 22.87% соответственно.

COFYX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.93%

SLMCX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.96%
С начала года
5.76%
6 месяцев
9.48%
1 год
65.25%
3 года*
31.63%
5 лет*
17.08%
10 лет*
22.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с VTICOFYX с ACTIX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий COFYX и SLMCX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

COFYX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.17

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.75

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.46

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

16.82

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.17

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.13

Корреляция

Корреляция между COFYX и SLMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и SLMCX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности SLMCX в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		7.70%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.94%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и SLMCX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-68.10%

+35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.88%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-37.32%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-37.32%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.05%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-13.04%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.95%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и SLMCX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) составляет 5.32%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что COFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

11.14%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

21.67%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

30.99%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

26.07%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

25.99%

-6.97%