PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с SHGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-4.93%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		6.72%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции COFYX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 14.01% против 22.90% соответственно.

COFYX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.98%
1 год
16.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.01%

SHGTX

1 день
1.82%
1 месяц
-0.77%
С начала года
6.72%
6 месяцев
9.69%
1 год
61.90%
3 года*
31.16%
5 лет*
16.87%
10 лет*
22.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с VTICOFYX с AUXFX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий COFYX и SHGTX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

COFYX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.05

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.63

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

4.37

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

16.25

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.05

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.60

+0.22

Корреляция

Корреляция между COFYX и SHGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и SHGTX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности SHGTX в 7.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		7.65%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		7.92%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и SHGTX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-77.47%

+45.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-12.45%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-43.17%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-43.17%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.83%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-25.06%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.02%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) составляет 5.35%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что COFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.91%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

21.70%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

31.09%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

27.27%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

26.64%

-7.62%