PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COF с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COF с LITE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COF (Capital One Financial Corporation) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. COF operates in Credit Services (Financial Services), while LITE operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, COF returned 11.46%/yr vs 43.96%/yr for LITE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COF и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность -26.12%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 154.48%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 11.46% против 43.96% соответственно.

COF

1 день
-3.38%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-26.12%
6 месяцев
-21.20%
1 год
-7.87%
3 года*
19.04%
5 лет*
3.21%
10 лет*
11.46%

LITE

1 день
-8.86%
1 месяц
-3.91%
С начала года
154.48%
6 месяцев
209.59%
1 год
1,107.98%
3 года*
160.60%
5 лет*
62.83%
10 лет*
43.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COF и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COF
Capital One Financial Corporation		-26.12%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		154.48%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between COF and LITE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г.

0.29

Over the past year, the correlation between COF and LITE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COF:

$110.73B

LITE:

$90.24B

EPS

COF:

$5.37

LITE:

$5.26

Коэффициент P/E

COF:

33.07

LITE:

178.21

Коэффициент P/S

COF:

1.42

LITE:

31.50

Коэффициент P/B

COF:

0.99

LITE:

30.35

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$75.16B

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$36.31B

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

COF:

$7.70B

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital One Financial Corporation

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с DFSCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOO
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с GELITE с LRCX

Доходность на риск

COF vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COF
Ранг доходности на риск COF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COF c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
13.13

-13.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
5.79

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.77

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

39.02

-39.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

152.77

-153.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COF vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 13.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

13.13

-13.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.06

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.47

Просадки

Сравнение просадок COF и LITE

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COFLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-66.89%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.47%

-28.70%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.47%

-50.63%

+19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-66.48%

+16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.25%

-66.89%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-10.93%

-19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-23.17%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.25%

7.32%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности COF и LITE

Текущая волатильность для Capital One Financial Corporation (COF) составляет 7.49%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 30.62%. Это указывает на то, что COF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COFLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

30.62%

-23.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.55%

68.91%

-44.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

85.30%

-54.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.32%

59.65%

-24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

56.46%

-19.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и LITE

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.69%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.32B
808.40M
(COF) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COF и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital One Financial Corporation и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
57.8%
44.2%
Активы портфеля
COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

COF and LITE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (30.62%) compared to COF (7.49%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (13.13 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COF и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор