Сравнение CODA с MRCY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CODA с MRCY

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Mercury Systems, Inc. (MRCY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CODA или MRCY.

Корреляция

Корреляция между CODA и MRCY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CODA и MRCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CODA

MRCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CODA:

0.09

MRCY:

1.51

Коэф-т Сортино

CODA:

0.43

MRCY:

2.80

Коэф-т Омега

CODA:

1.05

MRCY:

1.32

Коэф-т Кальмара

CODA:

0.05

MRCY:

1.04

Коэф-т Мартина

CODA:

0.22

MRCY:

8.36

Индекс Язвы

CODA:

15.65%

MRCY:

8.86%

Дневная вол-ть

CODA:

39.43%

MRCY:

48.91%

Макс. просадка

CODA:

-99.44%

MRCY:

-96.20%

Текущая просадка

CODA:

-66.05%

MRCY:

-48.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODA:

$72.77M

MRCY:

$2.86B

EPS

CODA:

$0.34

MRCY:

-$1.55

Коэффициент PEG

CODA:

0.00

MRCY:

2.65

Коэффициент P/S

CODA:

3.45

MRCY:

3.24

Коэффициент P/B

CODA:

1.36

MRCY:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

CODA:

$21.06M

MRCY:

$676.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

CODA:

$14.32M

MRCY:

$174.52M

EBITDA (12 мес.)

CODA:

$4.32M

MRCY:

$24.00M

Доходность по периодам

С начала года, CODA показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у MRCY с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции CODA превзошли акции MRCY по среднегодовой доходности: 24.96% против 11.98% соответственно.

CODA

С начала года

-17.75%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-23.97%

1 год

5.92%

5 лет

5.08%

10 лет

24.96%

MRCY

С начала года

14.19%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

39.46%

1 год

74.65%

5 лет

-10.08%

10 лет

11.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CODA и MRCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CODA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MRCY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CODA c MRCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CODA: 0.09

MRCY: 1.51

Коэффициент Сортино

CODA: 0.43

MRCY: 2.80

Коэффициент Омега

CODA: 1.05

MRCY: 1.32

Коэффициент Кальмара

CODA: 0.05

MRCY: 1.04

Коэффициент Мартина

CODA: 0.22

MRCY: 8.36

Показатель коэффициента Шарпа CODA на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MRCY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODA и MRCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CODA

MRCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODA и MRCY

Ни CODA, ни MRCY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CODA и MRCY

Максимальная просадка CODA за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке MRCY в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODA и MRCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CODA

MRCY

Волатильность

Сравнение волатильности CODA и MRCY

Coda Octopus Group, Inc. (CODA) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Mercury Systems, Inc. (MRCY) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что CODA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CODA

MRCY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODA и MRCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coda Octopus Group, Inc. и Mercury Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CODA с MRCY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CODA и MRCY

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CODA и MRCY

CODA

MRCY

Сравнение CODA c MRCY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODA и MRCY

Просадки

Сравнение просадок CODA и MRCY

Волатильность

Сравнение волатильности CODA и MRCY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODA и MRCY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество