PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CODA с MRCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CODA с MRCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Mercury Systems, Inc. (MRCY).

Доходность

Сравнение доходности CODA и MRCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CODA и MRCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CODA
Coda Octopus Group, Inc.		24.95%18.77%30.07%-12.24%-14.25%27.19%-24.85%43.81%21.96%94.00%
MRCY
Mercury Systems, Inc.		2.38%73.83%14.85%-18.26%-18.74%-37.47%27.42%46.14%-7.91%69.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODA:

$131.20M

MRCY:

$4.44B

EPS

CODA:

$0.37

MRCY:

-$1.12

Коэффициент P/S

CODA:

4.67

MRCY:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

CODA:

$28.06M

MRCY:

$880.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

CODA:

$18.60M

MRCY:

$237.75M

EBITDA (12 мес.)

CODA:

$6.92M

MRCY:

$9.75M

Доходность по периодам

С начала года, CODA показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у MRCY с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции CODA превзошли акции MRCY по среднегодовой доходности: 22.40% против 13.56% соответственно.

CODA

1 день
2.83%
1 месяц
-17.00%
С начала года
24.95%
6 месяцев
41.19%
1 год
79.60%
3 года*
16.65%
5 лет*
5.24%
10 лет*
22.40%

MRCY

1 день
2.52%
1 месяц
-17.87%
С начала года
2.38%
6 месяцев
-7.92%
1 год
71.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
0.64%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coda Octopus Group, Inc.

Mercury Systems, Inc.

Часто сравнивают с CODA:
CODA с BWXTCODA с DSPCODA с OPXSCODA с 1000
Часто сравнивают с MRCY:
MRCY с KTOSMRCY с HXLMRCY с ^NDXMRCY с KRMNMRCY с AVAVMRCY с GDEMRCY с RCAT

Доходность на риск

CODA vs. MRCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODA
Ранг доходности на риск CODA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MRCY
Ранг доходности на риск MRCY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODA c MRCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coda Octopus Group, Inc. (CODA) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CODAMRCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.93

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

2.28

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

6.72

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CODA vs. MRCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODA на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCY равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODA и MRCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CODAMRCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.18

-0.13

Корреляция

Корреляция между CODA и MRCY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODA и MRCY

Ни CODA, ни MRCY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CODA и MRCY

Максимальная просадка CODA за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке MRCY в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODA и MRCY.

Загрузка...

Показатели просадок

CODAMRCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.44%

-95.95%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-32.19%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.82%

-66.91%

+15.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.78%

-71.73%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.75%

-27.44%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.40%

-54.03%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

10.94%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CODA и MRCY

Coda Octopus Group, Inc. (CODA) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Mercury Systems, Inc. (MRCY) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что CODA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CODAMRCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.97%

15.84%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.95%

41.42%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.56%

53.80%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.82%

45.92%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.56%

43.48%

+26.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODA и MRCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coda Octopus Group, Inc. и Mercury Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
6.71M
232.87M
(CODA) Общая выручка
(MRCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CODA и MRCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coda Octopus Group, Inc. и Mercury Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
65.1%
26.0%
Активы портфеля
CODA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.37M при выручке в 6.71M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

MRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.63M при выручке в 232.87M, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

CODA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01M при выручке в 6.71M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

MRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.82M при выручке в 232.87M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.

CODA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coda Octopus Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 930.72K при выручке в 6.71M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

MRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.10M при выручке в 232.87M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.