Сравнение COCO с VTI

С начала года, COCO показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COCO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COCO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COCO и VTI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и VTI.

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.