Сравнение COCO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COCO или VTI.
Основные характеристики
| COCO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.97% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 14.82% | 33.95% |
| Дох-ть за 3 года | 24.50% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 1.17 | 17.66 |
| Индекс Язвы | 15.91% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 40.56% | 12.43% |
| Макс. просадка | -56.97% | -55.45% |
| Текущая просадка | -4.94% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между COCO и VTI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COCO и VTI
С начала года, COCO показывает доходность 31.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COCO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и VTI
COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок COCO и VTI
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и VTI
The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.