PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAGX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COAGX с ASILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

COAGX управляется Caldwell & Orkin. Фонд был запущен 23 авг. 1992 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности COAGX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COAGX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		3.61%17.44%35.58%31.98%-7.18%27.17%11.06%24.20%-15.53%0.93%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-1.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Доходность по периодам

COAGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASILX

1 день
0.85%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.37%
1 год
8.61%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с COAGX:
COAGX с SPMOCOAGX с QLENXCOAGX с QMNNXCOAGX с AVALXCOAGX с UGLCOAGX с TQQQCOAGX с SPY
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с BIVRX

Сравнение комиссий COAGX и ASILX

COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

COAGX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAGX
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAGX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COAGX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COAGXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.91

—

Корреляция

Корреляция между COAGX и ASILX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAGX и ASILX

COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		0.00%0.00%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.81%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.36%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок COAGX и ASILX

Загрузка...

Показатели просадок

COAGXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.36%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.79%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.49%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности COAGX и ASILX

Загрузка...

Волатильность по периодам

COAGXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.05%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.30%

—