Сравнение COAGX с TQQQ
COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both funds - COAGX is a Long-Short fund managed by Caldwell & Orkin, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COAGX charges 2.00%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности COAGX и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 28.60%
- 1 год
- 56.16%
- 3 года*
- 44.49%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 41.11%
Сравнение доходности по годам COAGX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 27.17% | 11.06% | 24.20% | -15.53% | 0.93% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 28.60% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between COAGX and TQQQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between COAGX and TQQQ has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAGX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
COAGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TQQQ
Сравнение COAGX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COAGX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COAGX и TQQQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAGX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -22.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAGX и TQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAGX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 55.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 67.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 66.42% | — |
Сравнение комиссий COAGX и TQQQ
COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAGX и TQQQ
COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.56% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
COAGX and TQQQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COAGX и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор