Сравнение COAGX с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
COAGX управляется Caldwell & Orkin. Фонд был запущен 23 авг. 1992 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности COAGX и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COAGX и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -3.90% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 14.32% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COAGX и CTA
COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
COAGX vs. CTA — Ранг доходности на риск
COAGX
CTA
Сравнение COAGX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COAGX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.71 | — |
Корреляция
Корреляция между COAGX и CTA составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAGX и CTA
COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.74% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COAGX и CTA
Загрузка...
Показатели просадок
| COAGX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.73% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAGX и CTA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COAGX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.76% | — |