Сравнение COAGX с CTA
COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both funds - COAGX is a Long-Short fund managed by Caldwell & Orkin, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COAGX charges 2.00%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности COAGX и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COAGX и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -4.32% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -0.84% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.01% |
Correlation
The correlation between COAGX and CTA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2022 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAGX vs. CTA — Ранг доходности на риск
COAGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTA
Сравнение COAGX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COAGX | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COAGX и CTA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAGX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -18.64% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAGX и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAGX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.39% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.63% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.63% | — |
Сравнение комиссий COAGX и CTA
COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAGX и CTA
COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.06% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAGX and CTA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COAGX и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор