Сравнение COAGX с UGL
COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both funds - COAGX is a Long-Short fund managed by Caldwell & Orkin, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. COAGX charges 2.00%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности COAGX и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 53.37%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение доходности по годам COAGX и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 27.17% | 11.06% | 24.20% | -15.53% | 0.93% |
UGL ProShares Ultra Gold | -0.56% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between COAGX and UGL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAGX vs. UGL — Ранг доходности на риск
COAGX
UGL
Сравнение COAGX c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COAGX | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.39 | — |
Просадки
Сравнение просадок COAGX и UGL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAGX | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -75.93% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -35.52% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -43.63% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAGX и UGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAGX | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 52.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.33% | — |
Сравнение комиссий COAGX и UGL
COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAGX и UGL
Ни COAGX, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAGX and UGL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COAGX и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор