Сравнение CNYUSD=X с VOO
CNYUSD=X (CNY/USD) is a currency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CNYUSD=X returned -0.29%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNYUSD=X и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYUSD=X показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции CNYUSD=X уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.29% против 15.23% соответственно.
CNYUSD=X
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- -0.29%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам CNYUSD=X и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYUSD=X CNY/USD | 3.36% | 4.38% | -2.76% | -2.80% | -7.92% | 2.73% | 6.69% | -1.24% | -5.34% | 6.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CNYUSD=X and VOO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.09 |
The correlation between CNYUSD=X and VOO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYUSD=X vs. VOO — Ранг доходности на риск
CNYUSD=X
VOO
Сравнение CNYUSD=X c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNY/USD (CNYUSD=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYUSD=X | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.92 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 13.53 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYUSD=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.80 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.85 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CNYUSD=X и VOO
Максимальная просадка CNYUSD=X за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYUSD=X и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYUSD=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -33.99% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -8.90% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -18.69% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.09% | -24.52% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -33.99% | +19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -2.90% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.69% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.92% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYUSD=X и VOO
Текущая волатильность для CNY/USD (CNYUSD=X) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что CNYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYUSD=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 3.74% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 9.30% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 12.10% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 16.84% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 18.02% | -14.08% |
Часто задаваемые вопросы
CNYUSD=X and VOO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (3.74%) compared to CNYUSD=X (0.60%). In terms of maximum drawdown, CNYUSD=X dropped -17.74% vs VOO's -33.99%.
CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYUSD=X и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор