Сравнение CNYUSD=X с VOO
CNYUSD=X (CNY/USD) is a currency, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CNYUSD=X returned -0.23%/yr vs 15.82%/yr for VOO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNYUSD=X и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYUSD=X показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции CNYUSD=X уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.23% против 15.82% соответственно.
CNYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- -0.23%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам CNYUSD=X и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYUSD=X CNY/USD | 2.78% | 4.38% | -2.76% | -2.80% | -7.92% | 2.73% | 6.69% | -1.24% | -5.34% | 6.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CNYUSD=X and VOO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYUSD=X vs. VOO — Ранг доходности на риск
CNYUSD=X
VOO
Сравнение CNYUSD=X c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNY/USD (CNYUSD=X) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYUSD=X | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.50 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 11.08 | +2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYUSD=X и VOO
Максимальная просадка CNYUSD=X за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYUSD=X и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYUSD=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -33.99% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -8.90% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.47% | -18.69% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.09% | -24.52% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | -33.99% | +19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -3.23% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -3.68% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.01% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYUSD=X и VOO
Текущая волатильность для CNY/USD (CNYUSD=X) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что CNYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYUSD=X | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 4.75% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 9.77% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 12.39% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.92% | 16.91% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 18.02% | -14.09% |
Часто задаваемые вопросы
CNYUSD=X and VOO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.75%) compared to CNYUSD=X (0.55%). In terms of maximum drawdown, CNYUSD=X dropped -17.74% vs VOO's -33.99%.
CNYUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYUSD=X и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор